Simulazio estokastikoa

Estatistikan, simulazio estokastikoa zoriz gertatzen den fenomeno baten bilakaera asmatzea da, errealitatean gertatuko balitz bezalako emaitzak sortzea alegia, horretarako zenbakizko prozedurak baliatuz, zorizko fenomenoa definitzen duten probabilitateetan oinarriturik. Adibidez, txanpon baten jaurtiketa simulatzea, aurpegiko eta gurutzekoen segida bat sortzea da, txanpona egiaz bota gabe, kontuan hartuz aurpegikoa eta gurutzekoa suertatzeko probabilitateak 0.5 direla. Simulazio estokastiko batek ordea, ez ditu zehatz-nehatz islatzen zorizko fenomenoaren probabilitateak: txanponaren kasuan adibidez, simulazio estokastiko batek ez luke zertan eman behar  aurpegikoen eta gurutzekoen portzentaje berdin-berdina, baizik eta gutxi gorabeherako %50eko portzentajea, errealitatean gertatzen den bezalaxe, eta muturreko emaitzak (denak aurpegiko edo denak gurutzeko) ere onartuz.

Simulazio estokastikoak problema konplexuak ebaztea ahalbidetzen du, eredu matematiko konplexuekin lan egin ordez, simulazioak, datu pseudo-errealak alegia, oinarritzat hartuz ikerketa egiteko. Hainbat metodo daude simulazio estokastikoa egiteko, baina ohikoena Montecarloko simulazioa da, U(0,1) banaketa uniformean, zorizko zenbakietan alegia, oinarritzen dena: adibidez, txanponaren jaurtiketa bat simulatzeko, 0-1 tarteko zorizko zenbaki bat atera, eta 0-0.5 bitartean suertatzen bada, aurpegikoa atera dela esango genuke; 0.5-1 bitartean suertatzen bada berriz, gurutzekoa atera dela esango genuke.

Beste hizkuntzetan: ingelesez, stochastic simulation; gaztelaniaz, simulación estocástica.