Bariantza-kobariantza matrizea aldagai estatistiko multzo batean aldagaia guztien bariantzak, diagonal nagusian, eta aldagai-bikote guztien artean dauden kobariantzak, diagonaletik kanpo dauden elementuetan, adierazten dituen matrize karratua da. Bariantza eta kobariantza bakoitzari dagozkion aldagaiak matrizean duten kokapenaren errenkadaren eta zutabearen araberakoak dira, aldagaiak errenkadetan eta zutabeetan era berean ordenaturik daudelarik. Matrizearen ezaugarria da matrize simetrikoa dela, kobariantza bera estatistiko simetrikoa delako, x eta y aldagaien arteko kobariantza y eta x aldagaien arteko kobariantza berdinak direlarik. Bereziki erregresio-ereduetan eta aldagai anitzeko bestelako tekniketan erabiltzen da.
$X_1,X_2,...,X_n$ aldagaietarako honela adierazi eta zehazten da bariantza-kobariantza matrizea:
Bariantza-kobariantza matrizeari kobariantza matrizea ere deitzen zaio, bariantza aldagai berdinen kobariantza baino ez dela kontuan harturik.
Beste hizkuntzetan: ingelesez, covariance matrix; gaztelaniaz, matriz de varianzas y covarianzas.
Ikus, gainera
Erabili ezazu galdetegi hau artikulu eskaera bat bidaltzeko. Lehenbailehen osatzen saiatuko gara.
Gure azken edukien berri jaso nahi baduzu zure email helbidean, egin zaitez harpidedun hurrengo galdetegi hontan.
